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にししEA(仮Ⅱ)バックテスト検証用記事

2018年
◆1月+633.7pip  
3勝(+821.1pip)8敗(-187.4pip)
勝率27%   PF4.38 (にししEAⅠ+12.7pip)
201801Ⅱ
1撃431pipを獲得した時点でこの月は勝ちが確定!
こういうトレードを年に何回できるのか検証のしがいがある。
にししEAⅠがふるわない1月ににししEAⅡが大爆発するとはなんと素敵なポートフォリオだ。


◆2月+87.1pip(+150pip含み益で3月に突入)含み益入れると+237.1pip
5勝(+345.7pip)9敗(-258.6pip)
勝率35.7%  PF1.33 (にししEAⅠ+49.7pip)
201802Ⅱ
1撃201.8pipが2月の最高トレード。
2月最終で150pip含んだ状態で3月に突入するので3月の収支は最初からぶち上げたグラフになる。
しかも3月はにししEAⅠが+297.5pip獲得しているので3月Ⅱで勝てると大爆発の月になりそう。


◆2018年3月+718.5pip
9勝(876.1pip)9敗(-157.6pip)
勝率50% PF5.55
2018年トータル+922.6pip(にししEAⅠ297.5pip)
201803.png
にししEAⅠと併用すると1016pipとついに1000pip超えを達成できた月ですね。
だいぶルールも固まってきたけどこれは裁量っぽい部分も多く含むのでEA化は難しそう。
ルールを文章化できない=EA化できないということになるので。
にししEAⅠよりもパフォーマンスが今のところ圧倒的に良い。
そしてポジ保有率が高いのでポジポジ病対策にもなる。
ただ、いまのところ週末持ち越しという点を無視した検証になっているのでその部分がどうするべきか悩みどころ。
そして24時間チャート監視をしていたという前提での検証になってしまっているのが問題、特に寝ている時間。




―――――ルール固め用メモ――――――――
・週末持ち越しをどうするか。
・ロット配分をマックスにすると手法併用ができない
・3月以降でルールがほぼ決まってきたので1月2月の再検証が必要かも
・勝率を上げる方向で考えた結果最大ドローダウンは減らせる=ロット張れる
・現実的にポジションを取れる時間帯のみの成績に絞る方が意味があるかも
・10pipあたり0.5%のリスクテイクで考えている3か月単利で現状資産の71.9%になる。複利なら・・・
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