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PIP数と収支額 資産増加率の最大化

さきほどにししEAⅢのバックテストの途中経過を記事にしました。
にししEAⅡと比べるとpip数は少ないです。

ただⅡは最大3ポジまでエントリーすることを想定しているので、
pip数が大きくてもワンショットあたりのロットが小さくなります。

例えば最大15万通貨張れる証拠金があったとして、
Ⅲは15万通貨でトレードしていくとすると、Ⅱではワンショット5万通貨でトレードすることになります。
(実際は含み損のことも考えると最大ロット張るのは良くないですが)

バックテストの結果で言うと
にししEAⅡは3か月で+922.6
にししEAⅢは3か月で+557.1

一見Ⅱの方がpip数で見ると大きく勝っていそうですが、
ここにロットをかけてみると収支はどうでしょう。

にししEAⅡ
922.6×5万通貨 =¥461.300円

にししEAⅢ
557.1×15万通貨 = ¥835.650円

断然Ⅲの方が勝ててますよね!
これ結構大事なことだと思うんですよね。

pip数を大きく稼いでいるからと言って、利益効率が高いとは言い切れないわけです。
ワンショットのレバがどれくらいなのかという視点も考慮するべきですよね。


ではワンショットのロットはどうやって決めるべきかということですが、
それぞれのロジックの平均負と最大ドローダウンの数値から決めるのが安全だと思います。
平均負けと最大ドローダウンの数値が低ければ低いほどロットを張ることができます。

Ⅲのロジックであればワンショットレバ15倍くらいまでは張れそうです。
Ⅱのロジックであればワンショットレバ5倍くらいまでは張れそうです。
Ⅰのロジックであればワンショットレバ50倍くらいまでは張れそうです。


Ⅱのロジックで100pip勝つのと、Ⅰのロジックで10pip勝つのは同じ金額の利益になるわけですね。
Ⅱのロジックで300pip勝つのと、Ⅲのロジックで100pip勝つのも同じ金額なんですね。


こう考えてみるとpip数取れる人は勝てる人ということは間違いありませんが(同一ロットトレードの場合)、
必ずしも利益効率が高いとは言えないわけですね。


すごくわかりやすい例で言えば、
トラリピなんかは獲得pip数は相当すごいと思うんですね。
ただトラリピだと証拠金に対してワンショットあたりレバ0.15倍とかになるわけですよ。
でも月に4回利確しただけで獲得pip数は600pipとかになるんです。

今月600pip取りました!ってめっちゃ勝ってる人みたいに聞こえますが、
レバレッジがどれくらいでそれだけ取ったのかまで見ないとめっちゃ資産増加率が良いのかどうかはわかならいのです。

そういう意味で単ポジでそこそこレバ張って勝てる手法がやっぱり1番稼げるんじゃないのかなと思うようになってきました。
つまりこれがデイトレードということですよね。

デイトレードが人気で夢があるということを
文章にしてみてあらためて感じることになりました。


そして初代の手法であるⅠは常にハイレバでトレードできる夢のある手法とも言えそうです。
平均月獲得pip数が確か90pipくらいだったので、Ⅱの手法と比べると実はⅠの方が優秀かもしれないということが考えられます。
ⅠはⅡの10倍ロット張れますから、Ⅱで勝とうと思ったら平均月獲得pip数が900必要になってしまいます。
そんなに成績良くないですからね。

とはいえこのハイレバトレードは国内業者では無理なので結局Ⅰのメリットをつぶす形になってしまっているのが現状です。
かといって海外のスプ広い業者ではパフォーマンスが落ちてしまうのでそこも問題です。

より安全に運用ができるという風に前向きに考えるしかないですかね。
こればかりは仕方がない、そういうルールですから。
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